Jquety - mudar classes de LI

[Bruno Bernardino]

Desculpa lá, mas tens aí incoerências no que dizes que me leva a acreditar que não estás a fazer bem o debug.

De qualquer das formas, se o link vai para outro lado, o teu problema é obviamente esse. Tens de fazer um return false no evento de click do anchor, ou pelo menos um event.preventDefault();